Teoría de riesgo – 4ta ediciónImpreso
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SOBRE LOS AUTORES

Evaristo Diz Cruz

TABLA DE CONTENIDOS

1. Índice de gráficos — p. XI
2. Índice de tablas — p. XVII
3. Prefacio — p. XXI
4. Prólogo — p. XXIII
5. Capítulo 1
6. Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente — p. 1
7. Capítulo 2
8. Modelación de una Pérdida — p. 5
9. Capítulo 3
10. Tipos de Modelos de Probabilidad — p. 9
11. Capítulo 4
12. Distribuciones condicionales de Pérdida — p. 5
13. Capítulo 5
14. Modelo de Riesgo Individual — p. 19
15. Capítulo 6
16. Tipología de distintas coberturas — p. 23
1. 1. Exceso de Pérdida — p. 23
2. 2. Tipos de Deducible — p. 27
3. 2.1. Deducible Tipo Franquicia — p. 27
4. 2.2. Deducible Tipo Prorrateado — p. 28
5. 3. Límite de Pagos o Póliza — p. 29
6. 4. Seguro Proporcional — p. 31
17. Capítulo 7
18. Transferencia de Riesgo: Reaseguro — p. 37
1. 1. Riesgo tipo Stop – Loss — p. 37
2. 2. Reaseguro con un máximo — p. 38
3. 3. Reaseguro proporcional — p. 39
19. Capítulo 8
20. Riesgo de la Tasa de Interés — p. 43
21. Capítulo 9
22. Árboles de Riesgo Binomial — p. 47
23. Capítulo 10
24. Valor en Riesgo — p. 53
1. 1. Riesgo de un solo activo — p. 54
2. 2. Valor en Riesgo de una cartera de activos — p. 55
3. 3. Ejemplo numérico de una cartera de dos activos — p. 57
25. Capítulo 11
26. Procesos Estocásticos Wiener — p. 61
1. 1. Propiedad Markoviana — p. 61
2. 2. Procesos Wiener — p. 62
3. 3. Procesos generalizados de Wiener — p. 64
4. 4. Aplicación al caso de la evolución de los precios de las acciones en el mercado de capitales — p. 66
27. Capítulo 12
28. Cadenas Markovianas — p. 69
1. 1. Características de una Cadena Markoviana — p. 69
2. 2. Trayectorias Muestrales — p. 70
3. 3. Probabilidades de Transición — p. 71
4. 4. Modelo de Supervivencia — p. 71
5. 5. Modelo de Enfermedad — p. 72
6. 6. Caminata Aleatoria — p. 72
7. 6.1 Modelo de Seguros — p. 73
8. 7. Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov — p. 73
9. 8. Generalización para n+m pasos — p. 75
10. 9. Descomposición Espectral — p. 76
29. Capítulo 13
30. Tasas de Interés Estocásticas y Valores Presentes — p. 79
1. 1. Valores Presentes Estocásticos — p. 79
2. 2. Proceso de Acumulación de Capital en n períodos — p. 81
31. Capítulo 14
32. Simulación Montecarlo — p. 85
1. 1. Simulación Montecarlo para riesgos del tipo Uniforme. — p. 85
2. 2. Simulación Montecarlo para riesgos del tipo Exponencial — p. 86
33. Anexo I
34. Distribución Uniforme. 100 observaciones, 100 simulaciones — p. 88
35. Anexo II
36. Distribución Uniforme. 500 observaciones, 500 simulaciones — p. 89
37. Anexo III
38. Distribución Exponencial. 100 observaciones, 100 simulaciones — p. 90
39. Anexo IV
40. Distribución Exponencial. 500 observaciones, 500 simulaciones — p. 91
41. Capítulo 15
42. Establecimiento de un Plan de Pensiones — p. 93
1. 1. Modelación de las tasas de mortalidad y rotación — p. 94
2. 2. Regresión no lineal — p. 95
3. 3. Modelación de la Tasa de Rotación — p. 96
4. 4. Construcción del Modelo de Supervivencia por Edad y Sexo — p. 98
5. 5. Tablas de Vida para el personal jubilado — p. 102
6. 6. Bootstrapping — p. 105
43. Capítulo 16
44. Modelo de Optimización Estocástica — p. 109
1. 1. Diferencial Exceso/ Superávit (Obligación Actuarial del Plan – Activos del Fondo ( ) Dx ). — p. 110
2. 2. Obligación Actuarial del Plan a nivel individual ( ) x L — p. 110
3. 2.1. Modelo Uniforme — p. 112
4. 2.2. Modelo Gamma — p. 112
5. 2.3. Modelo LogNormal — p. 114
6. 2.4. Modelo Exponencial — p. 115
7. 2.5. Modelo Weibull — p. 115
8. 2.6. Modelo Distribución Extrema — p. 116
9. 3. Activos del Fondo a nivel Individual — p. 117
10. 4. Estimación del Valor en Riesgo (VaR) de los Activos del Fondo. — p. 118
45. Capítulo 17
46. Modelación de las Tasas de Mortalidad, Rotación y Expectativas de Vida — p. 121
1. 1. Modelación de las Tasas de Mortalidad y Rotación — p. 121
2. 1.1. Datos de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística. — p. 121
3. 1.2.Resultados del Ajuste de Modelos No Lineales. — p. 123
4. 1.3. Bondad de Ajuste de los Modelos seleccionados. — p. 125
5. 1.4. Data una de las empresas más representativas del sector para la determinación de las tasas de rotación — p. 126
6. 1.5.Datos de Rotación del personal — p. 129
7. 1.6. Resultados del Ajuste de Modelos No lineales, en la Tasa Rotación Promedio — p. 132
8. 1.7. Bondad de Ajuste del Modelo seleccionado para aplicarlo a la Tasa Promedio de Rotación — p. 133
9. 1.8. Ajuste de distribuciones de probabilidad y/o opinión experta para el rendimiento de los distintos
   instrumentos financieros . — p. 137
10. 1.9. Análisis descriptivo de las tendencias centrales y de dispersión de los datos para las edades de interés — p. 140
11. 1.10. Resultados del ajuste de los Modelos de Supervivencia a los datos de los jubilados para las edades de jubilación normal — p. 140
12. 1.11. Resultados Derivados del Análisis No Paramétrico — p. 151
13. 1.12. Simulación del valor de ä60 y ä55 bajo los distintos modelos. — p. 155
14. 1.13. Supuestos Utilizados — p. 155
15. 1.14. Resultados de la Simulación para — p. 156
47. Capítulo 18
48. Modelación de Simulación Estocástica — p. 161
1. 1 Enfoque Determinístico — p. 167
2. 1.1. Supuestos e Hipótesis Actuariales — p. 167
3. 1.2. Resultados — p. 168
4. 2. Enfoque Estocástico — p. 169
5. 2.1. Supuestos e Hipótesis Actuariales — p. 169
6. 2.2. Variables de Decisión — p. 175
7. 2.3. Resultados — p. 176
8. 2.4. Distribuciones Empíricas del Personal. Nivel Consolidado — p. 183
9. 2.5. Distribuciones Empíricas del Personal. Nivel Individual — p. 185
10. 2.6. Análisis Comparativo de las Funciones de Probabilidad Empíricas para cada caso — p. 186
11. 2.7. Estimaciones Boostrapp de los valores esperados, mediana y desviación estándar del diferencial — p. 189
12. 3. Análisis del impacto de las variables de decisión y supuestos actuariales en el valor estimado del diferencial para algunos casos individuales — p. 192
13. 4. Simulación Estocástica Dinámica — p. 196
49. Capítulo 19
50. Determinación de la Prima Teórica de un Reclamo — p. 207
1. 1. Análisis del Número y Cuantía de los Reclamos — p. 211
51. Capítulo 20
52. Enfoque Bayesiano para la Severidad y Frecuencia de Reclamos — p. 217
1. 1. Severidad de los Reclamos — p. 217
2. 2. Frecuencia de los Reclamos — p. 219
3. 3. Distribución Predictiva Colectiva de los Reclamos — p. 219
4. 4. Resultados del Cálculo Detallado de los Momentos de las Distribuciones Ajustadas y Predictivas — p. 221
5. 4.1. Escenario #1 — p. 221
6. 4.2. Escenario # 2 — p. 227
7. 4.3. Incremento del Número de Reclamos Muestreados — p. 232
53. Capítulo 21
54. Ejemplo de un modelo jerarquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parametros — p. 233
1. 1. Ejemplo de un Modelo Jerárquico Propuesto para Evaluar la Incertidumbre de los Parámetros — p. 233
2. 1.1 Inferencia Bayesiana Vía Winbugs (Gibbs Sampling) — p. 233
3. 1.2. Flujograma de las Corridas de Winbugs — p. 235
4. 1.3 Los Outputs o Salidas de Winbugs — p. 235
5. 2. Aplicación de un Modelo Jerarquico con Winbugs — p. 236
6. 2.1. Especificaciones del Modelo y Archivos Winugs — p. 237
7. 2.2. Salida y Análisis de Winbugs — p. 237
55. Capítulo 22
56. Caso de Estudio — p. 245
1. 1. Objetivo del Estudio — p. 245
2. 2. Hipótesis y Supuestos — p. 245
3. 3. Metodología Utilizada — p. 246
4. 3.1 Tratamiento de la Base de Datos. — p. 247
5. 3.2.Método Utilizado para Modelizar el Riesgo — p. 250
6. 3.3. Modelización de la Pérdida Esperada — p. 251
7. 3.4. Análisis de los Créditos Vencidos en el Horizonte de Valoración — p. 253
8. 4. Resultados de la Valoración — p. 254
9. 4.1. Simulación Montecarlo — p. 255
10. 5.Sensibilidad del Pasivo — p. 256
11. 6. Impacto en el Flujo de Caja Proyectado — p. 256
12. 7. Recomendaciones — p. 260
57. Bibliografía — p. 263
1. I. Libros — p. 263
2. II. Artículos y/o trabajos de investigación — p. 264
58. Acerca del autor — p. 266
59. Apéndice
1. 1.- Modeling certain annuities valued in Life – expectancy.
2. 2.- VaR using Montecarlo Technique.
3. 3.- Applied Probability Models in Insurance Frecuency and Severity Estimations.
4. 4.- Modelación de la prima/costo de un plan de beneficio por muerte.
5. 5.- Apéndice de los programas desarrollados en MATLAB.
6. 6.-Assets/Liabilities modelling for a pension plan.
7. 7.- Impacto de los cambios de la Mortalidad en el Valor Esperado del pago de un Plan de Pensiones Tipo Lump-Sum o pago único.